Сравнение IJK с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и S&P 500 (^GSPC).
IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJK или ^GSPC.
Основные характеристики
| IJK | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.21% | 11.29% |
| Дох-ть за 1 год | 32.38% | 29.16% |
| Дох-ть за 3 года | 5.69% | 8.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.85% | 13.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.53% | 10.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 15.31% | 11.61% |
| Макс. просадка | -54.47% | -56.78% |
| Current Drawdown | -0.14% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IJK и ^GSPC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJK и ^GSPC
С начала года, IJK показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJK имеют среднегодовую доходность 10.53%, а акции ^GSPC немного впереди с 10.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IJK и ^GSPC
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и ^GSPC
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.