PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IJK с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.66%
12.93%
IJK
^GSPC

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность 22.18%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.21% против 11.16% соответственно.


IJK

С начала года

22.18%

1 месяц

4.48%

6 месяцев

8.66%

1 год

31.87%

5 лет (среднегодовая)

11.94%

10 лет (среднегодовая)

10.21%

^GSPC

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Основные характеристики


IJK^GSPC
Коэф-т Шарпа1.992.54
Коэф-т Сортино2.773.40
Коэф-т Омега1.331.47
Коэф-т Кальмара2.193.66
Коэф-т Мартина10.4916.26
Индекс Язвы3.11%1.91%
Дневная вол-ть16.37%12.23%
Макс. просадка-54.47%-56.78%
Текущая просадка-1.23%-0.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IJK и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IJK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IJK, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.992.54
Коэффициент Сортино IJK, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.773.40
Коэффициент Омега IJK, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.47
Коэффициент Кальмара IJK, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.193.66
Коэффициент Мартина IJK, с текущим значением в 10.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.4916.26
IJK
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
2.54
IJK
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IJK и ^GSPC

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.23%
-0.88%
IJK
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и ^GSPC

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.20%
3.96%
IJK
^GSPC