Сравнение IJK с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и S&P 500 (^GSPC).
IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJK или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между IJK и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJK и ^GSPC
Основные характеристики
IJK:
1.11
^GSPC:
2.10
IJK:
1.61
^GSPC:
2.80
IJK:
1.20
^GSPC:
1.39
IJK:
1.75
^GSPC:
3.09
IJK:
5.61
^GSPC:
13.49
IJK:
3.26%
^GSPC:
1.94%
IJK:
16.54%
^GSPC:
12.52%
IJK:
-54.48%
^GSPC:
-56.78%
IJK:
-7.70%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, IJK показывает доходность 16.53%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.68% против 11.06% соответственно.
IJK
16.53%
-3.08%
4.17%
16.61%
10.03%
9.68%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IJK и ^GSPC
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.48%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и ^GSPC
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.