PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IJK с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение IJK с ^GSPC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и S&P 500 (^GSPC).

IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJK или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между IJK и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IJK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJK:

0.06

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

IJK:

0.25

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

IJK:

1.03

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

IJK:

0.05

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

IJK:

0.15

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

IJK:

8.55%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

IJK:

23.18%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

IJK:

-54.47%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IJK:

-8.53%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.78% против 10.89% соответственно.

IJK

С начала года

-0.17%

1 месяц

14.20%

6 месяцев

-2.76%

1 год

1.18%

5 лет

12.38%

10 лет

8.78%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJK и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IJK
Ранг риск-скорректированной доходности IJK, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок IJK и ^GSPC

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и ^GSPC

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...