Сравнение IJK с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и S&P 500 (^GSPC).
IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJK или ^GSPC.
Основные характеристики
| IJK | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.39% | 21.88% |
| Дох-ть за 1 год | 34.57% | 38.63% |
| Дох-ть за 3 года | 3.52% | 8.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.94% | 13.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.03% | 11.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 3.15 |
| Коэф-т Мартина | 11.68 | 21.07 |
| Индекс Язвы | 3.06% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 16.29% | 12.10% |
| Макс. просадка | -54.47% | -56.78% |
| Текущая просадка | -2.36% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между IJK и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJK и ^GSPC
С начала года, IJK показывает доходность 16.39%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.03% против 11.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IJK и ^GSPC
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и ^GSPC
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.