PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IJK с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение IJK с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и S&P 500 (^GSPC).

IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJK или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между IJK и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IJK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
523.32%
289.13%
IJK
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJK:

-0.21

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

IJK:

-0.15

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

IJK:

0.98

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

IJK:

-0.19

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

IJK:

-0.62

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

IJK:

7.92%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

IJK:

22.94%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

IJK:

-54.47%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IJK:

-17.22%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность -9.65%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.92% против 10.15% соответственно.

IJK

С начала года

-9.65%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-9.68%

1 год

-4.98%

5 лет

11.32%

10 лет

7.92%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJK и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IJK
Ранг риск-скорректированной доходности IJK, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IJK, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IJK: -0.21
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IJK, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IJK: -0.15
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IJK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IJK: 0.98
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IJK, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IJK: -0.19
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина IJK, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IJK: -0.62
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.46
IJK
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IJK и ^GSPC

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.22%
-10.07%
IJK
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и ^GSPC

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.32%
14.23%
IJK
^GSPC