Сравнение IJK с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и S&P 500 (^GSPC).
IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJK или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между IJK и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJK и ^GSPC
Основные характеристики
IJK:
-0.30
^GSPC:
0.58
IJK:
-0.30
^GSPC:
0.86
IJK:
0.97
^GSPC:
1.11
IJK:
-0.30
^GSPC:
0.80
IJK:
-0.87
^GSPC:
2.64
IJK:
6.10%
^GSPC:
3.08%
IJK:
17.84%
^GSPC:
13.97%
IJK:
-54.47%
^GSPC:
-56.78%
IJK:
-13.82%
^GSPC:
-7.70%
Доходность по периодам
С начала года, IJK показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.58%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.22% против 10.64% соответственно.
IJK
-5.94%
-1.64%
-6.18%
-4.10%
16.58%
8.22%
^GSPC
-3.58%
-3.06%
-0.68%
8.94%
17.98%
10.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IJK и ^GSPC
IJK
^GSPC
Сравнение IJK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IJK и ^GSPC
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и ^GSPC
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.